ML1/ML1_03_tikhonov.R

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423 B
R

# Résolution d'un système linéaire correspondant à la matrice de Gram pour
# un polynôme de degré fixé et avec l'ajout d'un facteur de régularisation en
# norme L2 dont l'importance est contrôlée par l'hyperparamètre alpha.
ridge <- function(alpha, data, degre) {
xs <- c(data$X)
A <- outer(xs, 0:degre, "^")
gram <- t(A) %*% A
diag(gram) <- diag(gram) + alpha
solve(gram, as.vector(t(A) %*% data$Y))
}